Uso de la distribución generalizada de Pareto multivariada para modelar riesgo operativo

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dc.contributorNúñez Mora, José Antonio
dc.contributorJosé Antonio Núñez Mora
dc.creatorJosé Juan Chávez Gudiño
dc.creatorJOSÉ JUAN CHÁVEZ GUDIÑOes
dc.date.accessioned2018-05-10T03:27:39Z
dc.date.available2018-05-10T03:27:39Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionEsta investigación trata de la medición del riesgo que implican las pérdidas operativas, en particular las extremas que suceden en forma conjunta, eventos que se yerguen como una amenaza a la viabilidad y existencia de muchas instituciones, mediante un modelo inscrito en el enfoque de modelos avanzados de Basilea II (AMA). Trata del paradigma de distribuciones de pérdidas en su modalidad multivariada la distribución abordada es la generalizada de Pareto (DGP-M), dado que la inserción de ésta en el análisis de pérdidas catastróficas se da en forma muy natural. De los modelos existentes para generar variables aleatorias con la distribución generalizada de Pareto multivariada, se encontró que el logístico anidado se presenta como una opción viable para modelar pérdidas operativas, dado que permite diferentes niveles de dependencia entre variables y funciona bien para problemas que no involucren demasiadas variables. Esta investigación se beneficia de las investigaciones recientes del Doctor Rene Michel sobre las distribuciones generalizadas de Pareto multivariadas --Resumen.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629367
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isFormatOfversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectRiesgo (Economía)
dc.subjectAnálisis multivariante
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleUso de la distribución generalizada de Pareto multivariada para modelar riesgo operativo
dc.typeTesis de doctorado
refterms.dateFOA2018-05-10T03:27:39Z
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.programCampus Ciudad de México

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