Uso de la distribución generalizada de Pareto multivariada para modelar riesgo operativo

Esta investigación trata de la medición del riesgo que implican las pérdidas operativas, en particular las extremas que suceden en forma conjunta, eventos que se yerguen como una amenaza a la viabilidad y existencia de muchas instituciones, mediante un modelo inscrito en el enfoque de modelos avanzados de Basilea II (AMA). Trata del paradigma de distribuciones de pérdidas en su modalidad multivariada la distribución abordada es la generalizada de Pareto (DGP-M), dado que la inserción de ésta en el análisis de pérdidas catastróficas se da en forma muy natural. De los modelos existentes para generar variables aleatorias con la distribución generalizada de Pareto multivariada, se encontró que el logístico anidado se presenta como una opción viable para modelar pérdidas operativas, dado que permite diferentes niveles de dependencia entre variables y funciona bien para problemas que no involucren demasiadas variables. Esta investigación se beneficia de las investigaciones recientes del Doctor Rene Michel sobre las distribuciones generalizadas de Pareto multivariadas --Resumen.