Modelos de tiempo continuo para tasas de interés spot en México

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dc.contributorNúñez Mora, José Antonio
dc.contributorJosé Antonio Núñez Mora
dc.creatorElizabeth Ortega Benítez
dc.creatorELIZABETH ORTEGA BENÍTEZes
dc.date.accessioned2018-05-10T05:09:38Z
dc.date.available2018-05-10T05:09:38Z
dc.date.issued2008
dc.descriptionUno de los factores más importantes en una economía son las tasas de interés a corto plazo. En este trabajo se comparan los modelos paramétricos de tiempo continuo de la tasa de interés spot con un modelo no paramétrico, aplicado a la tasa cetes del mercado secundario en México. Se consideran los modelos paramétricos de Vasicek, CIR, Brennan y Schwartz, Chan, entre otros. El trabajo se divide en dos partes esencialmente, la primera es obtener y comparar las densidades marginales que se generan con una familia de modelos paramétricos y el modelo no-paramétrico. La segunda parte es hacer un análisis análogo cuando los modelos paramétricos de tiempo continuo tienen asociado un proceso de Poisson. --Resumen.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629383
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isFormatOfversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectTasas de interés
dc.subjectAnálisis de series de tiempo--Modelos matemáticos
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleModelos de tiempo continuo para tasas de interés spot en México
dc.typeTesis de doctorado
refterms.dateFOA2018-05-10T05:09:38Z
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.programCampus Ciudad de México

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