Modelos de tiempo continuo para tasas de interés spot en México

Uno de los factores más importantes en una economía son las tasas de interés a corto plazo. En este trabajo se comparan los modelos paramétricos de tiempo continuo de la tasa de interés spot con un modelo no paramétrico, aplicado a la tasa cetes del mercado secundario en México. Se consideran los modelos paramétricos de Vasicek, CIR, Brennan y Schwartz, Chan, entre otros. El trabajo se divide en dos partes esencialmente, la primera es obtener y comparar las densidades marginales que se generan con una familia de modelos paramétricos y el modelo no-paramétrico. La segunda parte es hacer un análisis análogo cuando los modelos paramétricos de tiempo continuo tienen asociado un proceso de Poisson. --Resumen.