Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano

dc.audience.educationlevel	Investigadores/Researchers
dc.creator	Cortés Aguilar, Arturo
dc.creator	Arturo Cortés Aguilar	es
dc.date.accessioned	2018-11-22T14:16:19Z
dc.date.available	2018-11-22T14:16:19Z
dc.date.created	2011
dc.description.abstract	El presente trabajo se emplea la teoría de cópulas para estimar la pérdida no esperada en un portafolio de créditos hipotecarios sujetos a bursatilización, con el objetivo de disminuir la porción de residual en la estructura y poder así incrementar la emisión de bonos. --H. viii
dc.description.degree	Doctorado en Ciencias Financieras
dc.format.extent	Texto
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/631941
dc.language	spa
dc.publisher	Tecnologico de Monterrey
dc.rights	Tecnologico de Monterrey
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject.keyword	Créditos hipotecarios--México
dc.subject.lcc	HG2040.5.M6
dc.title	Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano
dc.type	Tesis de doctorado
refterms.dateFOA	2018-11-22T14:16:19Z

Files

Now showing 1 - 1 of 1