Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano

El presente trabajo se emplea la teoría de cópulas para estimar la pérdida no esperada en un portafolio de créditos hipotecarios sujetos a bursatilización, con el objetivo de disminuir la porción de residual en la estructura y poder así incrementar la emisión de bonos. --H. viii