Estimación del valor en riesgos a través de wavelets

Wavelets son funciones que oscilan (wave) y decaen (lef) a cierto número de desvanecimientos, las cuales fungen como filtros para capturar componentes de alta frecuencia con duración de corto tiempo y componentes de baja frecuencia que ocurren en periodos de mayor tiempo. Contrario al análisis de Fourier, el análisis por wavelets permite analizar una serie de tiempo en el espacio tiempo-frecuencia. Su principal flexibilidad es que permiten estudiar fenómenos temporales no estacionarios y de variación en el tiempo.