Estimación del valor en riesgos a través de wavelets

dc.audience.educationlevel	Investigadores/Researchers
dc.creator	Telléz Gaytán, Jesús Cuauhtémoc
dc.creator	Jesús Cuauhtémoc Telléz Gaytán	es
dc.date.accessioned	2018-11-22T14:16:19Z
dc.date.available	2018-11-22T14:16:19Z
dc.date.created	2009
dc.description.abstract	Wavelets son funciones que oscilan (wave) y decaen (lef) a cierto número de desvanecimientos, las cuales fungen como filtros para capturar componentes de alta frecuencia con duración de corto tiempo y componentes de baja frecuencia que ocurren en periodos de mayor tiempo. Contrario al análisis de Fourier, el análisis por wavelets permite analizar una serie de tiempo en el espacio tiempo-frecuencia. Su principal flexibilidad es que permiten estudiar fenómenos temporales no estacionarios y de variación en el tiempo.
dc.description.degree	Doctorado en Ciencias Financieras
dc.format.extent	Texto
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/631942
dc.language	spa
dc.publisher	Tecnologico de Monterrey
dc.rights	Tecnologico de Monterrey
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject.keyword	Wavelets (Matemáticas)
dc.subject.lcc	QA403.3
dc.title	Estimación del valor en riesgos a través de wavelets
dc.type	Tesis de doctorado
refterms.dateFOA	2018-11-22T14:16:19Z

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