Un modelo de series de tiempo financieras utilizando algoritmos genéticos en la etapa de estimación de parámetros

dc.contributor	Vallejo Clemente, Edgar Emmanuel
dc.contributor	Monroy Borja, Raúl
dc.contributor	García García, Eduardo de Jesús
dc.contributor	Edgar Emmanuel Vallejo Clemente
dc.contributor	Raúl Monroy Borja
dc.contributor	Eduardo de Jesús García García
dc.creator	Yolanda Cuevas Salgado:3176410
dc.creator	YOLANDA CUEVAS SALGADO:3176410	es
dc.date.accessioned	2018-05-04T16:19:29Z
dc.date.available	2018-05-04T16:19:29Z
dc.date.issued	2000
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/628381
dc.language	spa
dc.publisher	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation	Investigadores
dc.relation	Estudiantes
dc.relation.isFormatOf	versión publicada
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject	Finanzas--México--Bases de Datos
dc.subject	Acciones (Bolsa)--Bases de datos
dc.subject.classification	5 CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Un modelo de series de tiempo financieras utilizando algoritmos genéticos en la etapa de estimación de parámetros
dc.type	Tesis de maestría
refterms.dateFOA	2018-05-04T16:19:29Z
thesis.degree.level	Maestría
thesis.degree.program	Campus Estado de México

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