Ciencias Sociales

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Análisis de impactos y primeros pasos para la implementación del sistema de gestión integral de calidad para alcanzar los objetivos estratégicos de mejora de la calidad dentro de la empresa
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2024-03) Guarin López, Maria; Acosta Valero, Francisco Javier; emimmayorquin; Campus LATAM
El presente trabajo realiza una investigación y análisis de los impactos derivados principalmente de las garantías y reprocesos presentados en la empresa Cauchos y Metales Universal SAS con el fin de estandarizar el control de calidad y plantear algunas soluciones y propuestas para mejorar y disminuir estas garantías y reprocesos y realizar mejoramiento continuo, para que en próximas investigaciones o proyectos se pueda continuar con la implementación del sistema de gestión integral de calidad bajo la norma ISO 9001 y certificar la empresa en su proceso productivo. Se pudo evidenciar que tanto las garantías como los reprocesos se presentan especialmente por causas como error en los datos del pedido, daño en el taller (Buril, Medida, EO), problemas en la mezcla (formulación), entre otros como cortadas, despegue de caucho o bombas en el caucho y mal acabado. Además, se concluye que se corroboraron las dos hipótesis planteadas. Para la 1era hipótesis, es importante concluir que, si una empresa se centra en la mejora de la calidad, esto ayuda a aumentar el nivel de ventas y reducir costos, ambos factores son una forma indispensable y muy importante de conseguir una mayor rentabilidad. Para la 2da hipótesis, se plantearon los indicadores de calidad y con respecto a la investigación del marco teórico donde se revisó los pasos para la implementación de un sistema de gestión integral de calidad.
Método expected shortfall por simulación histórica para la determinación de márgenes para portafolios de contratos derivados
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2021-03) Ueda Ordoñez, Jiyouji; Valencia Herrera, Humberto; hermlugo; Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE); Campus Santa Fe; Flores, Miguel Alejandro
El proyecto se centra en la evaluación de los métodos de marginación empleados por las Contrapartes Centrales (CCPs) para la determinación de aportaciones (garantías) requeridas para los portafolios de derivados. La evaluación incluye el método paramétrico empleado por Asigna, Compensación y Liquidación, la Cámara de Compensación del mercado de derivados en México, llamado Theoretical Inter-Market Margin System (TIMS), y el método por simulación histórica expected shortfall (ES), propuesto por sus ventajas respecto de paramétrico, partiendo de la hipótesis de que el método paramétrico posee un menor grado de eficiencia y de uso óptimo de colaterales. Para la evaluación se parte del papel de las CCPs en los mercados, la importancia y el objetivo de los métodos de marginación, las referencias dictadas en los Principios Aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMI) y las prácticas internacionales. Incluye las diferencias entre los métodos por simulación y los métodos paramétricos, TIMS y expected shortfall (ES), profundizando en sus componentes e ilustrados con ejemplos numéricos, permitiendo compararlos y realizar pruebas de efectividad. La evaluación concluye que el método ES tiene muchas ventajas sobre el método paramétrico, como la actualización dinámica de los factores de riesgos, la eliminación de parámetros y de los supuestos de sensibilidades, la evaluación completa de los portafolios y el reconocimiento de las correlaciones. Además de la eficiencia propuesta para estimar contribuciones a la exposición del portafolio. Los elementos mencionados permiten manejar razonablemente los niveles de riesgos, logrando eficiencias de colateral y eficiencias de capital, con apego a los estándares y a las tendencias internacionales.

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