Ciencias Sociales

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11285/582985

Pertenecen a esta colección Tesis y Trabajos de grado de las Maestrías correspondientes a las Escuelas de Gobierno y Transformación Pública, Humanidades y Educación, Arquitectura y Diseño, Negocios y EGADE Business School.

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Discipline: search.filters.degreediscipline.EGADE Business SchoolSubject: search.filters.subject.Bermuda

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    Tesis de maestría
    Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas
    (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008-05-01) Di Vito Ducoing, Enzo D.; Dr. Igor Patricio Rivera Gónzalez
    Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. Este algoritmo basado en simulaciones Monte Carlo, obtiene una frontera de tasas de ejercicio que permite valorar la decision de seguir en la opcion o ejercerla de forma anticipada. Concluimos que este modelo tiene la ventaja de ser fácil de implementar y puede obtener un resultado rapido y aproximado del valor de un Swaption bermudano, mejor conocido en el mercado como Swaptions Bermuda.
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