Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos

Venegas Martínez, FranciscoFrancisco Venegas Martínez2018-05-102018-05-102007http://hdl.handle.net/11285/629428info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Opciones (Finanzas)--ValoraciónInstrumentos financieros5 CIENCIAS SOCIALESValuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticosTesis de doctorado