Cuevas Covarrubias, CarlosCarlos Cuevas Covarrubias2018-11-222018-11-222014http://hdl.handle.net/11285/632018El Valor en Riesgo (VaR) es la métrica de riesgo de mercado más popular, al resumir en una cifra la exposición a diversos factores de riesgo. El Déficit Esperado (ES) corrige sus limitaciones y ha ganado terreno. Ambas medidas se pueden estimar bajo distintos modelos. --Resumen h. [iii].TextoTecnologico de Monterreyhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0HG6024.3Tesis de doctoradoRisk managementAdministración de riesgos