López Sarabia, Pablo2015-08-172015-08-172003http://hdl.handle.net/11285/573151En este trabajo se analiza el impacto de la volatilidad del rendimiento del mercado accionario mexicano medido a través de la varianza condicional del índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) estimada mediante los modelos econométricos denominados como ARCH, GARCH,TARCH y EGARCHspa