Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006

Venegas Martínez, FranciscoFrancisco Venegas Martínez2018-05-072018-05-072006http://hdl.handle.net/11285/628877info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Bolsa Mexicana de Valores--Modelos matemáticosProcesos estocásticosValores (Finanzas)--Modelos matemáticosAcciones (Bolsa)--Precios--Modelos matemáticos5 CIENCIAS SOCIALESSaltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006Tesis de doctorado