Estimación de la curva de rendimiento mexicana utilizando el modelo de componentes principales y el modelo de Diebold-LI

Lorenzo Valdés, ArturoArturo Lorenzo Valdés2018-05-102018-05-102008http://hdl.handle.net/11285/629378La aplicación del modelo Diebold-Li al caso de México presentó un muy buen ajuste a la cura de rendimiento mexicana en los diferentes períodos de análisis, de que se encontró que el parámetro lambda de decaimiento del modelo ajusta muy bien a la curva tanto en períodos de alta volatilidad como de baja volatilidad de las tasas de interés.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Mercado de valores--México--Métodos estadísticosCapital de riesgo--MéxicoEspeculaciones mercantiles--Métodos estadísticos5 CIENCIAS SOCIALESEstimación de la curva de rendimiento mexicana utilizando el modelo de componentes principales y el modelo de Diebold-LITesis de doctorado