Valor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado mexicano con los modelos vasicek y CIR: simulación monte carlo con saltos de poisson y valores extremos

Dr. Francisco Venegas MartínezDr. José Antonio Núñez MoraDr. Antonio Ruíz PorrasDr. Gerardo Pioquinto Aguilar SánchezCruz Aranda, Fernando2015-08-172015-08-172007-01-01http://hdl.handle.net/11285/572605TextospaopenAccessopenAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0CIENCIAS SOCIALES; CIENCIAS ECONÓMICAS; POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES; POLÍTICA FISCAL Y DEUDA PUBLICACiencias Sociales / Social SciencesTheory and practice of education--Higher education—Preparation of thesesValor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado mexicano con los modelos vasicek y CIR: simulación monte carlo con saltos de poisson y valores extremosTesis de doctoradoMercado MexicanoModelos de Vasicek y CirValores ExtremosSimulacón Monte Carlo con salto de Poisson