Núñez Mora, José AntonioJosé Antonio Núñez Mora2018-05-102018-05-102008http://hdl.handle.net/11285/629383Uno de los factores más importantes en una economía son las tasas de interés a corto plazo. En este trabajo se comparan los modelos paramétricos de tiempo continuo de la tasa de interés spot con un modelo no paramétrico, aplicado a la tasa cetes del mercado secundario en México. Se consideran los modelos paramétricos de Vasicek, CIR, Brennan y Schwartz, Chan, entre otros. El trabajo se divide en dos partes esencialmente, la primera es obtener y comparar las densidades marginales que se generan con una familia de modelos paramétricos y el modelo no-paramétrico. La segunda parte es hacer un análisis análogo cuando los modelos paramétricos de tiempo continuo tienen asociado un proceso de Poisson. --Resumen.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Tasas de interésAnálisis de series de tiempo--Modelos matemáticos5 CIENCIAS SOCIALESTesis de doctorado