Ruiz Porras, Antonio2015-08-172015-08-172007-11-01http://hdl.handle.net/11285/572656El propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado (VaR)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Tesis de doctoradoRiesgo EstructuralMetodología VaRAdministración de Riesgo IntegralMedidas de Control de Riesgo de FondeoCiencias Sociales / Social Sciences