2019-10-082019-10-08http://hdl.handle.net/11285/635124Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal, la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se lleva acabo para el caso de los rendimientos de la bolsa Mexicana de Valores. Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados por máxima verosilimitud. El rechazo de normalidad es contundente al usar la prueba ómnibus. Los resultados son muy claros: el ajuste para la distribución NIG es mejor que para la distribución normal. También se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar la t-Student y la NIG.application/pdfEstudios EconómicosEconomía y FinanzasDistribución gaussiana inversa normalrendimientoscomparación de distribucionesArtículo científico