Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano

2018-11-222018-11-222011http://hdl.handle.net/11285/631941El presente trabajo se emplea la teoría de cópulas para estimar la pérdida no esperada en un portafolio de créditos hipotecarios sujetos a bursatilización, con el objetivo de disminuir la porción de residual en la estructura y poder así incrementar la emisión de bonos. --H. viiiTextoTecnologico de Monterreyhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0HG2040.5.M6Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicanoTesis de doctoradoCréditos hipotecarios--México