Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
| dc.contributor | Venegas Martínez, Francisco | |
| dc.contributor | Francisco Venegas Martínez | |
| dc.creator | Igor Patricio Rivera González | |
| dc.creator | IGOR PATRICIO RIVERA GONZÁLEZ | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T13:14:35Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T13:14:35Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629428 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Opciones (Finanzas)--Valoración | |
| dc.subject | Instrumentos financieros | |
| dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T13:14:35Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Administración. | |
| thesis.degree.level | Doctorado en Ciencias Financieras | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
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