Estudio de la distribución hiperbólica generalizada multivariada : aspectos teóricos y numéricos para aplicaciones financieras

La matriz de covarianza empírica para un conjunto de rendimientos en una serie de activos es una herramienta de gran importancia en el área de las finanzas, tanto para la administración de riesgos como para la administración de portafolios. Sin embargo, en la práctica resulta difícil determinar una matriz de covarianza empírica confiable, ya que la estimación está contaminada por el ruido de medición presente en las series de tiempo recopiladas. En esta tesis se abordan diferentes posibilidades para distinguir la señal de ruido, y así filtrar la matriz de covarianzas que contiene información verdadera para el control de riesgos. --Resumen h. ii.