Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano y su Impacto en el Rendimiento de las Empresas Cementos Mexicanos y Teléfonos de México:Un Análisis Econométrico de 1992 al 2003

dc.contributor.author	López Sarabia, Pablo	en
dc.contributor.department	UNAM-Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas	en
dc.date.accessioned	2015-08-17T11:52:51Z	en
dc.date.available	2015-08-17T11:52:51Z	en
dc.date.issued	2003	en
dc.description.abstract	En este trabajo se analiza el impacto de la volatilidad del rendimiento del mercado accionario mexicano medido a través de la varianza condicional del índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) estimada mediante los modelos econométricos denominados como ARCH, GARCH,TARCH y EGARCH
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/573151	en
dc.language.iso	spa	en
dc.title	Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano y su Impacto en el Rendimiento de las Empresas Cementos Mexicanos y Teléfonos de México:Un Análisis Econométrico de 1992 al 2003	en

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