Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006

dc.contributor	Venegas Martínez, Francisco
dc.contributor	Francisco Venegas Martínez
dc.creator	Andoni Gárritz Cruz
dc.creator	ANDONI GÁRRITZ CRUZ	es
dc.date.accessioned	2018-05-07T18:30:51Z
dc.date.available	2018-05-07T18:30:51Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/628877
dc.language	spa
dc.publisher	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation	Investigadores
dc.relation	Estudiantes
dc.relation.isFormatOf	versión publicada
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject	Bolsa Mexicana de Valores--Modelos matemáticos
dc.subject	Procesos estocásticos
dc.subject	Valores (Finanzas)--Modelos matemáticos
dc.subject	Acciones (Bolsa)--Precios--Modelos matemáticos
dc.subject.classification	5 CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
dc.type	Tesis de doctorado
refterms.dateFOA	2018-05-07T18:30:51Z
thesis.degree.level	Doctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.program	Campus Ciudad de México

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