Valor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado mexicano con los modelos vasicek y CIR: simulación monte carlo con saltos de poisson y valores extremos

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dc.audience.educationlevelInvestigadores/Researchers
dc.contributorDr. Francisco Venegas Martínez
dc.contributorDr. José Antonio Núñez Mora
dc.contributorDr. Antonio Ruíz Porras
dc.contributorDr. Gerardo Pioquinto Aguilar Sánchez
dc.contributor.authorCruz Aranda, Fernando
dc.creatorCruz Aranda, Fernando; 63041es_MX
dc.date.accessioned2015-08-17T11:36:22Zen
dc.date.available2015-08-17T11:36:22Zen
dc.date.issued2007-01-01
dc.format.mediumTextoes_MX
dc.identificator5
dc.identificator53
dc.identificator5301
dc.identificator530101
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/572605en
dc.language.isospa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation.isFormatOfversión publicadaes_MX
dc.relation.isreferencedbyREPOSITORIO NACIONAL CONACYT
dc.rightsopenAccess
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALES; CIENCIAS ECONÓMICAS; POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES; POLÍTICA FISCAL Y DEUDA PUBLICAes_MX
dc.subject.keywordMercado Mexicano
dc.subject.keywordModelos de Vasicek y Cir
dc.subject.keywordValores Extremos
dc.subject.keywordSimulacón Monte Carlo con salto de Poisson
dc.subject.lcshCiencias Sociales / Social Sciences
dc.subject.lcshTheory and practice of education--Higher education—Preparation of theseses_MX
dc.titleValor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado mexicano con los modelos vasicek y CIR: simulación monte carlo con saltos de poisson y valores extremos
dc.typeTesis de doctorado
refterms.dateFOA2018-03-19T14:18:27Z
refterms.dateFOA2018-03-19T14:18:27Z
thesis.degree.levelDoctor en Ciencias Financierasen
thesis.degree.nameDoctorado en Ciencias Financierasen
thesis.degree.programCampus Ciudad de Méxicoen

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