Descomposición y utilización de la matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos

dc.contributor	Valencia Herrera, Humberto
dc.contributor	Humberto Valencia Herrera
dc.creator	Benjamín García Martínez
dc.creator	BENJAMÍN GARCÍA MARTÍNEZ	es
dc.date.accessioned	2018-05-10T12:41:47Z
dc.date.available	2018-05-10T12:41:47Z
dc.date.issued	2008
dc.description	Se propone el uso de la matriz de covarianzas de los residuales, resultado de la estimación lineal de los rendimientos de los activos en un portafolio de activos con riesgo.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/629397
dc.language	spa
dc.publisher	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation	Investigadores
dc.relation	Estudiantes
dc.relation.isFormatOf	versión publicada
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject	Administración de portafolios--Modelos matemáticos
dc.subject	Inversiones financieras
dc.subject.classification	5 CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Descomposición y utilización de la matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
dc.type	Tesis de doctorado
refterms.dateFOA	2018-05-10T12:41:47Z
thesis.degree.level	Doctorado en Administración
thesis.degree.program	Campus Ciudad de México

Files

Now showing 1 - 1 of 1