Procesos hurst y movimiento browniano fraccional en mercados fractales

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dc.audience.educationlevelInvestigadores/Researchers
dc.contributorDr. Francisco Venegas Martínez
dc.contributorDr. José Antonio Núñez Mora
dc.contributorDr. Arturo Lorenzo Valdés
dc.contributorDr. Pablo Pérez Akaki
dc.contributor.authorSierra Juarez, Guillermo
dc.creatorSIERRA JUAREZ, GUILLERMO; 65289es_MX
dc.date.accessioned2015-08-17T11:36:12Zen
dc.date.available2015-08-17T11:36:12Zen
dc.date.issued2007-01-01
dc.format.mediumTextoes_MX
dc.identificator5
dc.identificator53
dc.identificator5311
dc.identificator531106
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/572598en
dc.language.isospa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation.isFormatOfversión publicadaes_MX
dc.relation.isreferencedbyREPOSITORIO NACIONAL CONACYT
dc.rightsopenAccess
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALES; CIENCIAS ECONÓMICAS; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS; ESTUDIO DE MERCADOSes_MX
dc.subject.keywordProceso Hurst
dc.subject.keywordMoviento Browniano Fraccional (MBF)
dc.subject.keywordMercados Fractales
dc.subject.keywordBlack-Scholes
dc.subject.lcshCiencias Sociales / Social Sciences
dc.subject.lcshTheory and practice of education--Higher education—Preparation of theseses_MX
dc.titleProcesos hurst y movimiento browniano fraccional en mercados fractales
dc.typeTesis de doctorado
refterms.dateFOA2018-03-19T06:02:55Z
refterms.dateFOA2018-03-19T06:02:55Z
thesis.degree.levelDoctor en Ciencias Financierasen
thesis.degree.nameDoctorado en Ciencias Financierasen
thesis.degree.programCampus Ciudad de Méxicoen

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