Modelos de tiempo continuo para tasas de interés spot en México

dc.contributor.advisor	Núñez Mora, José Antonio	en
dc.contributor.committeemember	Lorenzo Valdés, Arturo	es
dc.contributor.committeemember	Ruíz Porras, Antonio	es
dc.contributor.committeemember	Dra. Bárbara Trejo Becerril	es
dc.creator	Ortega Benítez, Elizabeth	en
dc.date.accessioned	2016-09-02T11:03:41Z
dc.date.available	2016-09-02T11:03:41Z
dc.date.issued	2016-09-02
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/619502	en
dc.language	spa
dc.publisher	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject.discipline	Negocios y Economía / Business & Economics	en
dc.subject.keyword	Tasa de interés	en
dc.subject.keyword	Metodologías de estimación	en
dc.subject.keyword	Tasa de interés spot	en
dc.subject.keyword	Modelos paramétricos	en
dc.title	Modelos de tiempo continuo para tasas de interés spot en México	en
dc.type	Tesis de doctorado
refterms.dateFOA	2018-03-17T02:58:16Z
thesis.degree.discipline	EGADE Business School	en
thesis.degree.level	Doctora en Ciencias Financieras	en
thesis.degree.name	Doctorado en Ciencias Financieras	en
thesis.degree.program	Sede EGADE Ciudad de México	en

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