Nonparametric estimation of economic losses due to adverse natural phenomena : the case of the Mexican corn production portfolio

Simple item page
dc.contributorGonzález de Salceda Ruiz, Luis Manuel
dc.contributorLuis Manuel González de Salceda Ruiz
dc.creatorJuan Sampieri Espinoza
dc.creatorJUAN SAMPIERI ESPINOZAes
dc.date.accessioned2018-05-10T12:49:25Z
dc.date.available2018-05-10T12:49:25Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionTo measure the risk of an assets portfolio, exposed to catastrophic losses product of adverse natural phenomena, and estimate its maximum expected economic loss, it is necessary to have a wide range of scenarios, so the strong historical deviations in natural variables as extreme precipitation or the lack of it, very high or low temperatures are captured. These infrequent scenarios can be obtained through simulations based on historical data, but, in contrast with simulations made for portfolios with only financial instruments, it is not possible to assume neither statistical independence nor parametric distributions for the data. To assume no correlation and parametric distributions for the historical observations used to obtain the simulations, will result in an underestimation of the possible losses of the portfolio. --Abstract .
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629405
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isFormatOfversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectCorn--Risk management--Statistical methods--Mexico
dc.subjectPortfolios management--Statistical methods--Mexico
dc.subjectMonte Carlo method
dc.subjectFinancial futures--Mexico
dc.subjectMaíz--Administración de riesgos--México
dc.subjectAdministración de portafolios--Métodos estadísticos--México
dc.subjectMétodo de Montecarlo
dc.subjectFuturos financieros--México
dc.subjectAdministración de riesgos--México
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleNonparametric estimation of economic losses due to adverse natural phenomena : the case of the Mexican corn production portfolio
dc.typeTesis de doctorado
refterms.dateFOA2018-05-10T12:49:25Z
thesis.degree.disciplineEscuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas.
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Financieras

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
33068001050945.pdf
Size:
3.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Ciencias Sociales
logo

El usuario tiene la obligación de utilizar los servicios y contenidos proporcionados por la Universidad, en particular, los impresos y recursos electrónicos, de conformidad con la legislación vigente y los principios de buena fe y en general usos aceptados, sin contravenir con su realización el orden público, especialmente, en el caso en que, para el adecuado desempeño de su actividad, necesita reproducir, distribuir, comunicar y/o poner a disposición, fragmentos de obras impresas o susceptibles de estar en formato analógico o digital, ya sea en soporte papel o electrónico. Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto revisado de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado

DSpace software copyright © 2002-2026

Licencia