Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México
| dc.creator | Arturo Lorenzo Valdés | |
| dc.creator | Rocío Durán Vázquez | |
| dc.creator | Leticia Armenta Fraire | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T20:35:10Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T20:35:10Z | |
| dc.description | En este estudio se analiza la interacción dinámica entre variables independientes de natu - raleza contable-financiera y macroeconómica, para explicar el precio de las acciones que integran el Índice de Precios y Cotizaciones ( ipc ) de la Bolsa Mexicana de Valores ( bmv ) del primer trimestre de 1997 al tercero de 2009. Se encontró evidencia de cointegración en datos de panel; es decir, estadísticamente existe un equilibrio (en el largo plazo) entre el precio de las acciones y las variables macroeconómicas y financieras. Los resultados permi - ten interpretar el impacto de cada una de las variables explicativas consideradas, sobre los precios. El comportamiento de las variables contable-financieras coincide con los resultados internacionales de la aplicación del modelo de Ohlson. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41330586006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/634966 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
| dc.rights | Análisis Económico | |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.68 Vol.XXVIII | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | rendimientos de marcado | |
| dc.subject | variables macroeconómicas | |
| dc.subject | modelo de Ohlson | |
| dc.subject | valor de relevancia | |
| dc.subject | datos de Panel | |
| dc.subject | cointegración | |
| dc.title | Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México | |
| dc.type | Artículo científico |