Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario

dc.creator	Bárbara Trejo
dc.creator	José Antonio Nuñez
dc.creator	Arturo Lorenzo
dc.date	2006
dc.date.accessioned	2019-10-08T20:35:47Z
dc.date.available	2019-10-08T20:35:47Z
dc.description	Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal, la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se lleva acabo para el caso de los rendimientos de la bolsa Mexicana de Valores. Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados por máxima verosilimitud. El rechazo de normalidad es contundente al usar la prueba ómnibus. Los resultados son muy claros: el ajuste para la distribución NIG es mejor que para la distribución normal. También se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar la t-Student y la NIG.
dc.format	application/pdf
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59721105
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/635124
dc.language	es
dc.publisher	El Colegio de México, A.C.
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=597
dc.rights	Estudios Económicos
dc.source	Estudios Económicos (México) Num.1 Vol.21
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Distribución gaussiana inversa normal
dc.subject	rendimientos
dc.subject	comparación de distribuciones
dc.title	Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario
dc.type	Artículo científico

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