Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal

La administración de riesgo actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos, la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Se propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimiento de un grupo de activos nacionales, usando el modelo Poisson-Gaussiano