Análisis de la dinámica del rendimiento de precios de los metales preciosos mediante modelos heterocedásticos autoregresivos

El presente trabajo de investigación estudia las variables que afectan el rendimiento de precios spot de los metales preciosos: oro, plata y platino. Estos metales son relevantes por sus aplicaciones industriales, en la joyería y finanzas. La metodología consiste en modelar el rendimiento de precios de los metales mediante el análisis de Causalidad de Granger con la finalidad de detectar relaciones entre variables en el sentido de Granger, así como retroalimentación entre un par de variables. Así mismo, se utilizó el modelo GARCH multivariado, con la finalidad de considerar los rezagos de las variables y determinar si la información previa tenía efecto en la dinámica de las variables. --Resumen h. 2.