Ciencias Sociales
Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11285/582997
Pertenecen a esta colección Tesis y Trabajos de grado de los Doctorados correspondientes a las Escuelas de Gobierno y Transformación Pública, Humanidades y Educación, Arquitectura y Diseño, Negocios y EGADE Business School.
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- El Gobierno Corporativo y las Estrategias de las Empresas Mexicanas: un Estudio Transversal(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-12-01) Steinwascher Sacio, William H.; Ruiz Porras, Antonio; Schettino Yáñez, Macario; Dúran Vázquez, Rocio; Núñez Mora, Jose AntonioEl interés principal en los debates sobre el gobierno corporativo se ha centrado en la manera de salvaguardar las inversiones de los accionistas en empresas donde hay separación de propiedad y control, equipos gerenciales con incentivos particulares.
- Modelos para administración de riesgo estructural(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-11-01) Castillo Huerta, Edgar R.; Ruiz Porras, Antonio; Pacheco Velazquez, Ernesto A.; Rivera Gonzalez, Igor PatricioEl propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado (VaR)
- Determinación de una estructura de plazos mediante un modelo de tres factores para la dinámica de la tasa corta(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-11-01) Pérez Sicarios, René B.; Ruiz Porras, Antonio; Núñez Mora, José Antonio; Cruz Aranda, FernandoEn este trabajo se obtiene una estructura de plazos para valuar activos de renta fija en sus diferentes plazos. En esta estructura se modela la dinámica de la tasa corta de interés, t r , con base en el modelo de tres factores de Lin-Chen (1995). En este caso, utilizaremos la tasa de fondeo gubernamental mexicana a un día como tasa corta. La estructura se modela mediante parámetros obtenidos por mínimos cuadrados en tres etapas, 3SLS. Estos parámetros se usan para la simulación de Monte Carlo. Este enfoque difiere al de Lin-Chen, quien propone una solución analítica. Para efectos de probar el modelo en condiciones de mercado diferentes se obtiene también una estructura de plazos para la tasa de treasury de un mes del mercado de EUA. También se compara una estructura de plazo obtenida con el modelo propuesto con una estructura obtenida con el modelo de Cox-Ingersoll-Ross (CIR, 1985), utilizando tasas cortas del mercado de México y de E.U.A.